بهترین شیوه‌ها برای بک تست استراتژی‌های ترید

برای تعیین سودآوری یک استراتژی معاملاتی، معامله‌گران از بک‌ تست استفاده می‌کنند. بک تست استراتژی‌های ترید یک مفهوم در حوزه معامله‌گری است که در آن معامله‌گران با استفاده از نرم‌افزارهای خودکار یا دستی به تحلیل استراتژی خود با استفاده از داده‌های گذشته بازار می‌پردازند. بک‌تست به معامله‌گر کمک می‌کند تا در زمان و هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.

در یک تعریف کلی می‌توان گفت بک‌ تست فرآیند ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی بر اساس داده‌های تاریخی است. بک‌ تست یک عملیات مهم در توسعه استراتژی معاملاتی موثر است. به دلیل نامعین بودن بازارها، یک تغییر جزئی در استراتژی می‌تواند تغییر عمده‌ای در نتیجه عملکرد استراتژی معاملاتی داشته باشد. معامله‌گران موفق به دلیل وجود چنین حساسیت‌هایی از بک‌ تست استفاده می‌کنند و با تغییر پارامترهای مختلف، استراتژی خود را بهبود می‌دهند.

واضح است که برای انجام بک‌ تست، یک استراتژی معاملاتی نیاز است. حداقل پارامترهای مورد نیاز برای انجام آن، تعیین نقاط ورود، خروج و میزان حجم در هر معامله است. علاوه بر پارامترهای پایه، تعیین بازه زمانی نیز اهمیت دارد. با وجود این، فرایند بک‌ تست می‌تواند بسیار پیچیده شود و معامله‌گر بر اساس استراتژی خود پارامترهای بسیاری را در نظر گیرد. در این مقاله ابتدا انواع روش‌های بک تست توضیح داده می‌شود، سپس به مراحلی که برای انجام هرچه بهتر بک‌تست مورد نیاز است پرداخته می‌شود و در انتها چالشی که معامله‌گر هنگام بک تست استراتژی خود با آنها مواجه می‌شود را شرح می‌دهیم.

روش‌های بک تست استراتژی‌های ترید:

به طور کلی سه روش برای انجام بک تست وجود دارد. در هر سه روش، نتیجه نهایی مشابه است و در صورتی که مغایرتی در نتایج مشاهده کردید، پارامترهای سیستم معاملاتی خود را دوباره بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی اعمال شده‌اند. با وجود این، انجام یکی از سه روشی که در ادامه توضیح داده خواهد شد کافی است و لازم نیست هر سه روش را پیاده‌سازی کنید.

بک‌تست می‌تواند به روش دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک انجام شود. هر کدام از این سه روش مزایا و معایب خاص خودشان را دارند اما تحقیقات نشان داده که عموم افراد روش دستی را بهتر درک می‌کنند و در انجام آن راحت‌تر هستند.

1. بک‌تست دستی: بهترین روش برای معامله‌گران مبتدی، بک‌تست دستی یا غیر اتوماتیک است. انجام این روش ساده است و مهمترین مزیت آن درگیر کردن معامله‌گر با داده‌ها و چارت است. معامله‌گر با استفاده از روش دستی، عملکرد استراتژی و سیستم معاملاتی خود را به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد و بنابراین راحت‌تر می‌تواند مشکلات آن را تشخیص دهد و عمل بهینه‌سازی را انجام دهد.

هنگامی که استراتژی معالات شما ساده است و پیچیدگی زیادی ندارد، بک تست دستی گزینه مناسبی است. در بسیاری از مواقع هنگامی که استراتژی پیچیده می‌شود، اتوماتیک کردن استراتژی دشوار است و در بعضی مواقع ممکن است غیر ممکن به نظر برسد. بنابراین، استفاده از بک‌تست دستی به شما اجازه بررسی سیستم‌های معاملاتی پیچیده را می‌دهد و انعطاف بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهد. با در اختیار داشتن داده‌های تاریخی، می‌توانید در هر پلتفرم معاملاتی که در اختیار دارید بک تست دستی انجام دهید.

یکی از وبسایت هایی که میتوان با آن از بک تست یا Reply استفاده کرد تریدینگ ویو خواهد بود.

• بک‌تست نیمه اتوماتیک: یکی از روش‌هایی که کمتر به آن پرداخته شده است، روش نیمه اتوماتیک است. همان‌طور که از نام آن مشخص است، فقط بخشی از استراتژی معاملاتی به صورت اتوماتیک انجام می‌شود و بخش دیگر آن توسط معامله‌گر اعمال می‌شود. به عنوان مثال، معامله‌گر قسمت ورود و خروج معامله را به صورت اتوماتیک و توسط سیستم انجام می‌دهد اما میزان حجم معامله را خود معامله‌گر بسته به شرایط بازار انتخاب می‌کند.

روش بک‌تست نیمه اتوماتیک علاوه بر اینکه انعطاف‌پذیری روش دستی را در اختیار شما قرار می‌دهد، دقت روش اتوماتیک را نیز به بک تست شما اضافه می‌کند. با ترکیب روش دستی و اتوماتیک تا حدودی می‌تواند ایرادات آنها را تعدیل کند. معامله‌گران مبتدی معمولا پس از کسب مهارت در روش دستی، به روش نیمه اتوماتیک روی می‌آورند.

• بک‌تست اتوماتیک: آخرین روش و شاید دقیق‌ترین روشی که معامله‌گران برای انجام بک‌تست از آن استفاده می‌کنند، روش بک‌تست اتوماتیک است. برای استفاده از این روش شما نیاز به دانش برنامه‌نویسی دارید. همین امر باعث می‌شود که فقط معامله‌گرانی که در سطح حرفه‌ای فعالیت می‌کنند بتوانند از این روش نهایت استفاده را ببرند. با وجود این، اگر برنامه‌نویس هستید و یا به شخصی با مهارت‌های برنامه‌نویسی نرم‌افزاری دسترسی دارید توصیه می‌کنیم که از این روش استفاده کنید.

هر چند بک‌تست اتوماتیک دقت بسیار بالایی دارد اما محدودیت‌های در استفاده از آن وجود دارد. یکی از محدودیت‌های روش اتوماتیک این است که نمی‌توان همه استراتژی‌ها را به کد کامپیوتری تبدیل کرد. علاوه بر این، به دلیل اینکه سیستم اتوماتیک فقط نمودار و نتیجه نهایی را در اختیار شما قرار می‌دهد پیدا کردن مشکلات و بهینه استراتژی سخت‌تر است.

با وجود سختی‌هایی که در بک‌تست اتوماتیک عنوان کردیم، نباید از انجام آن منصرف شوید. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و موفق از روش اتوماتیک استفاده می‌کنند. به عنوان مثال «لاک‌پشت‌ها» که توسط معامله‌گر افسانه‌ای ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت آموزش دیده بودند، از سیستم اتوماتیک در معاملات خود بهره می‌گرفتند.

با توجه به روش‌هایی که در بالا مطرح شد، به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌شود که برای انجام بک تست از روش اول استفاده کنند و معامله‌گرانی که دقت در اولویت کار آنها قرار دارد و به دانش برنامه‌نویسی مسلط هستند، از روش سوم استفاده کنند. با وجود این، تصمیم نهایی با شما است و هر روشی که فکر می‌کنید برای شما بهتر است را انتخاب کنید.

مراحل انجام بک تست استراتژی ترید:

صرف نظر از اینکه چه استراتژی یا سیستم معاملاتی دارید، مراحل انجام بک تست مشخص است و همه بک‌تست‌های موفق به اصول معینی پایبند هستند. در ادامه این اصول را در قالب مراحلی بررسی می‌کنیم. توجه داشته باشید که هر کدام از مراحلی که ذکر می‌شود به یک اندازه اهمیت دارند بنابراین در انجام همه آنها دقت کنید.

1. انتخاب بازار و بازه زمانی: برخی معتقدند یک استراتژی معاملاتی باید در همه بازارها قابل اجرا باشد. در مقابل عده‌ای هستند که مخالف چنین دیدگاهی هستند. صرف نظر از چنین دیدگاه‌های مخالفی، توصیه می‌شود یک بازار مشخص مثل طلا، نفت، بیتکوین و یا هر بازار دیگر را انتخاب کنید و تمرکز خود را بر روی آن قرار دهید. پس از انتخاب بازار، یکی از مهمترین پارامترها بازه زمانی انجام معامله است. یک بازه زمانی که با روحیه و شخصیت شما سازگار است انتخاب کنید و از استراتژی خود در همان بازه زمانی بک تست بگیرید.

انتخاب بازار و بازه زمانی کاملا به معامله‌گر مربوط می‌شود و یک امر شخصی است. بنابراین هیچ «بهترین» بازه زمانی وجود ندارد و این یک تصور غلط است که بعضی معامله‌گران فکر می‌کنند دقت در بعضی بازه‌های زمانی بیشتر از دیگر بازه‌های زمانی است. بازارهای مختلف را مطالعه کنید و بازاری که برای شما راحت‌تر است و می‌توانید با آن ارتباط برقرار کنید را انتخاب کنید.

• تعیین پارامترهای استراتژی معاملاتی: بسیار مهم است که استراتژی خود را به صورت مکتوب در اختیار داشته باشید. نوشتن استراتژی به شما کمک می‌کند به اصول آن پایبند باشید و از آنچه در ابتدا برنامه‌ریزی کرده‌اید خارج نشوید. عدم رعایت اصول استراتژی، نتایج بک تست را بی‌اعتبار می‌کنند. بنابراین نوشتن استراتژی برای اجتناب از خطا ضروری است. در ادامه به عناصری که لازم است نوشته شوند اشاره می‌کنیم.
• شرایط ورود به معامله
• شرایط خروج از معامله
• حد ضرر
• حد سود
• مدیریت معامله
• مدیریت ریسک
• تعداد معاملات همزمان

عناصری که ذکر آنها در بالا رفت کامل نیست و شما می‌توانید در استراتژی خود موارد دیگری را که فکر می‌کنید باید در نظر گرفته شوند اضافه کنید.

• بررسی نتایج بک‌تست: اگر از روش دستی برای انجام بک تست استفاده می‌کنید، از یک صفحه اکسل برای ثبت معاملات استفاده کنید. نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر، حد سود، زمان ورود به معامله، زمان خروج از معامله و یک تصویر از چارت را در فایل اکسل ذخیره کنید. ثبت همه موارد ضروری است زیرا در انتهای انجام بک‌تست شما می‌توانید به آن رجوع کنید و از نتیجه نهایی استراتژی خود آگاه شوید. با بررسی اطلاعات ثبت شده می‌توانید به بهینه کردن استراتژی خود بپردازید و همچنین تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید از استراتژی استفاده کنید یا خیر.

ثبت معاملات یکی از موارد مهم در معامله‌گری است اما متاسفانه بسیاری از معامله‌گران از آن غفلت می‌کنند. چه در هنگام بک‌تست و چه در هنگام انجام معاملات، توصیه می‌کنیم که معاملات خود را مستند کنید.

بک تست استراتژی یک فرایند حساس است بنابراین آن را جدی بگیرید و با دقت انجام دهید. موارد بالا نکاتی بود که برای انجام بک‌تست ضروری است و نادیده گرفتن هر کدام از آنها، می‌تواند نتایج اشتباهی در اختیار شما قرار دهد.

چالش‌های بک‌تست:

بک‌تست یک ابزار مفید برای بررسی استراتژی معاملاتی است. با وجود این، همین ابزار مفید اگر به درستی استفاده نشود ممکن است عواقبی برای شما داشته باشد. موضوعی که هنگام بک‌تست باید به آن توجه داشته باشید، بهینه‌سازی بیش از حد است. بک تست بر روی داده‌های گذشته انجام می‌شود و شما باید این نکته را در نظر داشته باشید که آینده لزوما مانند گذشته نیست.

بهینه‌سازی بیش از حد باعث می‌شود نمودارها آمارهای بسیار خوبی را به شما نشان دهند اما در واقع امر این آمار نادرست است. وسواس در بهینه‌سازی سبب می‌شود استراتژی شما فقط بر روی داده‌های گذشته آمار خوبی داشته باشد و اگر در بازار از آن استفاده کنید شکست خواهید خورد. اکثر فروشندگان سیستم‌های معاملاتی از این تکنیک استفاده می‌کنند تا شما را متقاعد کنند سیستم آنها درصد موفقیت بالایی دارید.

سخن پایانی

بک‌تست یک ابزار مهم برای معامله‌گران است. بک‌تست فقط برای اعتبارسنجی استراتژی‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و معامله‌گرا می‌تواند با انجام آن به درک بهتری از بازار دست پیدا کند. شما می‌توانید با یکی از روش‌های دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک به بک تست استراتژی معاملاتی خود بپردازید. با وجود این، باید همواره با شک و تردید به نتایج بک‌تست خود نگاه کنید و از بهینه‌سازی بیش از حد و سوگیری نسبت به استراتژی خود پرهیز کنید.

منابع:

www.tradingheroes.com

www.investopedia.com