آموزش اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی و نسبت طلایی

در دنیا نسبت ویژه ای وجود دارد که از آن می توان برای بیان تناسب هر چیزی، از کوچک ترین اجزاء تشکیل دهنده طبیعت (مانند اتمها) گرفته تا پیچیده ترین الگوهای کیهانی (مانند اجرام آسمانی عظیم)، استفاده کرد. طبیعت از این نسبت ذاتی برای برقراری و نگهداری تعادل خود استفاده می کند و به نظر می رسد که بازارهای مالی نیز از این نسبت پیروی می کنند. در این مقاله به بررسی ابزارهایی از تحلیل فنی می پردازیم که برای بهره برداری از این نسبت در بازار طراحی شده اند.

وجهه ی ریاضی

ریاضیدانان، دانشمندان و طبیعت شناسان قرن هاست که از وجود چنین نسبتی با خبر هستند. این نسبت از دنباله ای به نام دنباله فیبوناچی (که با نام کاشف ایتالیایی اش، لئوناردو فیبوناچی متولد در حدود سال 1175 و متوفی در حدود سال 1250 میلادی، نام گذاری شده) نشات گرفته است. هر عضو در این دنباله مجموع دو عضو پیشین آن است (1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 و …).

نکات کلیدی

• نسبت طلایی می تواند تناسب هر چیز، از اتم ها گرفته تا ستاره های بزرگ در آسمان را مشخص کند.
• نسبت طلایی از دنباله ای به نام فیبوناچی که با نام کاشف ایتالیاییش لئوناردو فیبوناچی نام گذاری شده، نشات گرفته است.
• طبیعت از وجود این نسبت برای نگهداری تعادل خود استفاده می کند و به نظر می رسد که بازارهای مالی نیز چنین باشند.
• دنباله فیبوناچی می تواند توسط 4 تکنیک اصلی در امور مالی اعمال شود: عقب نشینی ها (retracements)، کمان ها (arcs)، بادبزن ها (fans) و مناطق زمانی (time zones)

این دنباله اهمیت چندانی در بحث این مقاله ندارد، در عوض حاصل تقسیم اعضای مجاور در آن تناسب فوق العاده ای را بیان می کند. مقدار این تناسب حدودا برابر با 1.618 و معکوس آن برابر 0.618 خواهد بود و این نسبت با نام های مختلفی از قبیل نسبت طلایی، میانگین طلایی، PHI و نسبت الهی شناخته می شود.

چرا این عدد چنین اهمیتی پیدا کرده است؟ تقریبا هر چیزی که دارای ویژگی های ابعادی است از نسبت 1.618 پیروی می کند و به همین دلیل به نظر می رسد این نسبت عملکردی مهم در اجزای سازنده طبیعت داشته باشد.

اثبات

باور نمی کنید؟ می توانید به عنوان مثال زنبورهای عسل را در نظر بگیرید. اگر تعداد زنبورهای ماده در هر کندو را بر روی تعداد زنبورهای نر در آن تقسیم کنید، مقدار 1.618 را بدست خواهید آورد. در گل های آفتابگردان که دانه هایشان به شکل دو مارپیچ مخالف قرار گرفته است، تقسیم قطر چرخش این مارپیچ ها برابر 1.618 خواهد بود. همین نسبت در اجزاء گوناگون دیگری از طبیعت نیز قابل مشاهده است.

همچنان در درک این موضوع با دشواری روبرو هستید؟ نیاز به مثالی دارید که اندازه گیری آن آسان باشد؟ می توانید از شانه ها تا نوک انگشتان خود را اندازه گرفته و این مقدار را بر روی فاصله بین آرنج تا نوک انگشتانتان تقسیم کنید. یا می توانید از سر تا نوک پای خود را اندازه بگیرید و بعد آن را بر فاصله بین ناف تا پای خود تقسیم کنید. آیا نتیجه این محاسبات یکسان است؟ چیزی نزدیک به 1.618؟ نسبت طلایی ظاهرا نسبتی غیرقابل اجتناب است.

اما آیا این به منزله  امکان استفاده از نسبت طلایی در امور مالی خواهد بود؟ می توان مشاهده کرد که بازارها مالی پایه ریاضی مشابهی با این پدیده های طبیعی دارند. در ادامه این مقاله چند روش برای اعمال این نسبت در امور مالی را نشان داده و با بررسی چند نمودار آن را اثبات خواهیم کرد.

مطالعات دنباله فیبوناچی و امور مالی

نسبت طلایی در هنگام استفاده در تحلیل های فنی عموما به سه شکل درصدی تبدیل می شود: 38.2%، 50% و 61.8%. ضریب های دیگری از قبیل 23.6%، 161.8 و 423% و غیره نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرند. 4 تکنیک اصلی برای اعمال دنباله فیبوناچی در امور مالی وجود دارد: عقب نشینی ها (retracements)، کمان ها (arcs)، بادبزن ها (fans) و مناطق زمانی (time zones).

1. عقب نشینی های فیبوناچی

عقب نشینی فیبوناچی از خطوط افقی برای مشخص کردن محدوده های حمایت (support) و مقاومت (resistance) استفاده می کند که این امر می تواند برای معامله گران سودمند باشد. برای محاسبه آن، پس از مشخص کردن نقاط بیشنه و کمینه نمودار، پنج خط ترسیم می شود. اولین خط در 100%(بالاترین نقطه نمودار)، دومی در 61.8%، سومی در 50%، چهارمی در 38.2% و پنجمی در 0%(پایین ترین نقطه نمودار). پس از یک حرکت قابل توجه از قیمت ها به سمت بالا یا پایین، سطوح جدید حمایت و یا مقاومت اغلب در نزدیکی و یا روی این خطوط قرار خواهند گرفت.

2. کمان های فیبوناچی

اولین قدم تشکیل کمان های فیبوناچی، پیدا کردن کمینه و بیشینه نمودار است. پس از آن با حرکات پرگاری، سه خط منحنی در 38.2%، 50% و 61.8% از نقطه مورد نظر کشیده خواهد شد. این خطوط پیش بینی کننده سطوح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده طیف ها خواهد بود.

3. بادبزن های فیبوناچی

بادبزن های فیبوناچی از خطوط اریب تشکیل شده اند. پس از پیدا کردن کمینه و بیشینه نمودار، یک خط افقی نامرئی در امتداد راست ترین نقطه نمودار کشیده خواهد شد و این خط به بخش های 38.2%، 50% و 61.8% تقسیم می شود. از چپ ترین نقطه نمودار خطوطی رسم می شود تا این نقاط را قطع کند. این خطوط نمایانگر محدوده حمایت و مقاومت خواهند بود.

4. مناطق زمانی فیبوناچی

برخلاف روش های دیگر فیبوناچی، در این روش از مجموعه ای از خطوط عمودی استفاده می شود. این خطوط با تقسیم نمودار با فواصل مطابق با دنباله فیبوناچی (1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 و …) ساخته شده و مناطقی را مشخص می کنند که در آن حرکت قابل توجهی از قیمت پیش بینی می شود.

نسبت طلایی می تواند در هر چیزی از طبیعت گرفته تا آناتومی بدن انسان تا امور مالی اعمال شود.

گفتار پایانی

هدف از مطالعات فیبوناچی در امور مالی، زمان بندی دقیق ورود و خروج از یک سهام و معامله نیست بلکه از این روش ها برای مشخص کردن محدوده های مقاومت و حمایت استفاده خواهد شد. بسیاری از افراد برای انجام پیش بینی های دقیق تر از این روش ها بهره می برند، برای مثال یک معامله گر ممکن است تقاطعات کمان های فیبوناچی و نقاط مقاومت را تحت نظر بگیرد.

بسیاری از افراد دیگر نیز روش های فیبوناچی را همراه با روش های دیگر تحلیل فنی مورد استفاده قرار می دهند، برای مثال این روش ها معمولا همراه با امواج الیوت (Elliott Waves) برای پیش بینی میزان عقب نشینی پس از بروز امواج مختلف استفاده می شود.

امیدواریم که شما هم موارد استفاده منحصر به فردی از مطالعات فیبوناچی پیدا کرده و آن را به مجموعه ابزارهای مفید در سرمایه گذاری و تحلیل های خود اضافه کنید.