همبستگی ارز ها چیست؟

همبستگی یک وسیله آماری در دنیای مالی می باشد که نشان دهنده ارتباط دو اوراق بهادار و حرکت آن ها با یکدیگر می باشد. ضریب همبستگی ارز نشان دهنده نوع ارتباطی است که مسبب تغییر دو سی از اعداد نسبت به یکدیگر می باشد که به صورت ضریبی بین +1 و -1 محاسبه می شود.

همبستگی ارز ها چیست؟

همبستگی یک وسیله آماری در دنیای مالی، نشان دهنده ارتباط دو اوراق بهادار و حرکت آن ها با یکدیگر می باشد. منظور از همبستگی ارز این است که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت در طی یک بازه زمانی کاملا به صورت تصادفی نسبت به یکدیگر حرکت می کنند. هنگام معامله با ارز ها باید به این نکته توجه داشته باشید که به دلیل اینکه ارز ها به صورت جفتی معامله می شوند، هی جفت ارزی به صورت جدا و منفرد نمی باشد.

اگر قصد معامله چند جفت ارز را با هم دارید، نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید این است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به ویژه زمانی که درباره موضوع چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن میزان ریسک درگیر به دلیل ارتباط بین ارز ها، آشنایی ندارید. اگر شما در زمان معامله چند جفت ارز به طور همزمان، هیچ درکی از فعالیتی که انجام می دهید نداشته باشید به معنای ساده نابود خواهید شد.

ضریب همبستگی ارز

ضریب همبستگی یک ابزار آماری می باشد که فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد و این فرمول به گونه ای طراحی شده که نتیجه آن عددی بین +1 و -1 باشد. این ضریب نشان دهند نوع ارتباطی است که مسبب تغییر دو سری از اعداد نسبت به یکدیگر می باشد.

همبستگی به صورت ضریب همبستگی که بین +1 و -1 می باشد، محاسبه می شود. همبستگی مثبت کامل یا همان ضریب همبستگی +1، بیانگر هم جهت بودن حرکت دو جفت ارز در صد درصد مواقع می باشد. همبستگی منفی کامل یا همان ضریب همبستگی -1 بیانگر حرکت و جفت ارز خلاف جهت یکدیگر در صد درصد مواقع می باشد.

در صورتی که همبستگی ارز صفر باشد، به این معنی است که حرکت بین دو ارز همبستگی صفر دارند و یا فاقد همبستگی می باشند و به طور کامل غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملا به صورت تصادفی حرکت می کنند. در واقع ما به صورت دقیق از چگونگی حرکت یک جفت ارز در ارتباط با جفت ارز دیگر اطلاعی نداریم.

استفاده از همبستگی جفت ارز ها در معاملات فارکس

کاربرد های همبستگی ارز ها عبارتند از:

1- افزایش سود آوری: به طور معمول بروکر فاکس بیش از صد جفت ارز را جهت معامله به اشخاص ارائه می دهد که بررسی تمامی آن ها کار ساده ای نمی باشد؛ اما می توان به کمک جدول همبستگی جفت ارز ها یک نمای کلی از حرکت بازار را بدون نیاز به بررسی تک تک نمودار ها، به دست آورید.

به عنوان مثال: تصور کنید حرکت بعدی جفت ارز های USD وCHF پیش بینی و یک موقعیت مکانی روی آن باز نموده اید؛ بلافاصله شما می توانید بر روی این جفت ارز ها یک موقعیت معکوس ایجاد کنید. به این دلیل که جفت ارز های USD وCHF دارای همبستگی منفی قوی می باشند و با یکدیگر رابطه عکس دارند.

با این کار در واقع شما با بررسی یک جفت ارز و اندکی زحمت بیشتر می توانید از دو و یا حتی سه ارز کسب سود کنید.

2-معاملات همزمان: تکنیکالیست ها در مقایسه با تحلیلگران بنیادی، با استفاده از اندیکاتور های تکنیکالی قبل از ایجاد یک موقعیت معاملاتی هر نمودار را با دقت بررسی می کنند. در صورتی که اشخاص قبل از سفارش گذاری هر نمودار را بررسی کنند، تعداد معاملاتی که می توانند در یک روز انجام دهند محدود خواهد شد. در نتیجه بررسی همبستگی ارز ها می تواند به افراد در ایجاد موقعیت های معاملاتی بیشتر کمک کند.

3- پوشش ریسک: گاهی ممکن است با وجود دقیق ترین تحلیل ها، معاملات با زیان به اتمام برسند. به عنوان مثال تصور کنید یک موقعیت خرید روی جفت ارز های  USD و GBP باز نموده اید و پس از گذشت چند دقیقه فکر می کنید که ممکن است اشتباه کرده باشید، در این صورت می توانید با ایجاد یک موقعیت خرید بر روی جفت ارز دیگر با همبستگی منفی برای جبران زیان معامله اول استفاده کنید. جفت ارز های USD وJPY همبستگی منفی بسیار قوی ای با GBP وUSD   دارند و ایجاد یک موقعیت خرید روی این جفت ارز ها، بخشی از زیان را پوشش خواهد داد.

4- تایید شکست ها: همبستگی ارز ها به افرادی که از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند، در تایید پیش بینی ها کمک می کند. به عنوان مثال: تصور کنید که جفت ارز EUR و USD در محدود یک مقاومت قرار دارند، اما شما نمی دانید که قیمت، این سطح را خواهد شکست و یا اینکه باز خواهد گشت، در این مواقع بررسی جفت ارز هایی که همبستگی قوی دارند به شما کمک خواهد کرد. بدین ترتیب شما می توانید همبستگی های مثبت و منفی را بررسی نمایید.

جفت ارز های EUR و USD با جفت ارز های GBP و USD و همچنین جفت ارز های  AUDوUSD  همبستگی مثبت دارد. با توجه به این مسئله شما می توانید وجود این جفت ارز ها را در سطوح مقاومت بررسی نمایید. همچنین جفت ارز های  USDو CHF و جفت ارز های  USDو  JPY با جفت ارز های  EUR و USD دارای همبستگی منفی می باشند. با توجه به این مسئله شما می توانید وجود این جفت ارز ها را در سطوح حمایتی بررسی کنید. در صورتی که تمامی موارد بالا با یکدیگر مطابقت داشته باشند شما می تواند اتفاقات در حال رخ دادن را پیش بینی نمایید. بدین ترتیب همبستگی میان جفت ارز ها به شما در تایید یا عدم تایید تحلیل تان کمک می کند.