همبستگی (Correlation) در فارکس چیست

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است که در آن، معامله‌گران از ابزارهای مختلف برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها، تحلیل همبستگی (Correlation) است. همبستگی در فارکس به بررسی رابطه بین جفت‌ارزها می‌پردازد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های موثرتری ایجاد کنند. در این مقاله، با مفهوم همبستگی، نحوه محاسبه، کاربردها، و چگونگی استفاده از آن در معاملات فارکس آشنا می‌شوید.

مفهوم همبستگی در فارکس

همبستگی (Correlation) در فارکس به رابطه آماری بین حرکت دو جفت‌ارز اشاره دارد. به زبان ساده، همبستگی نشان می‌دهد که دو جفت‌ارز چگونه به هم مرتبط هستند و آیا تغییرات قیمت یکی می‌تواند روی دیگری تاثیر بگذارد.

همبستگی‌ها معمولاً در بازه‌ای بین −۱ و +۱ اندازه‌گیری می‌شوند:

• +۱: نشان‌دهنده همبستگی مثبت کامل است؛ به این معنا که دو جفت‌ارز همیشه در یک جهت حرکت می‌کنند.
• ۰: نشان‌دهنده عدم همبستگی است؛ به این معنا که هیچ رابطه مشخصی بین حرکت دو جفت‌ارز وجود ندارد.
• −۱: نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل است؛ یعنی دو جفت‌ارز همیشه در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند.

نحوه محاسبه همبستگی در فارکس

برای محاسبه همبستگی بین جفت‌ارزها، از ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) استفاده می‌شود. فرمول این ضریب به صورت زیر است:

ρ(X, Y) = Cov(X, Y) / (σ_X × σ_Y)

• Cov(X, Y): کوواریانس بین X و Y.
• σ_X: انحراف استاندارد X.
• σ_Y: انحراف استاندارد Y.

این فرمول رابطه خطی بین دو مجموعه داده را اندازه‌گیری می‌کند و نتیجه‌ای بین −۱ و +۱ ارائه می‌دهد.

خرید اکانت FX Replay

بهترین نرم افزار برای تمرین ترید و بک تست استراتژی! همین الان از اکانت ۵ روزه استفاده کن.

نمایش

انواع همبستگی در فارکس

1. همبستگی مثبت: جفت‌ارزهایی که همبستگی مثبت دارند، در یک جهت حرکت می‌کنند. برای مثال، EUR/USD و GBP/USD معمولاً همبستگی مثبت دارند؛ زیرا هر دو به دلار آمریکا وابسته هستند.
2. همبستگی منفی: جفت‌ارزهایی که همبستگی منفی دارند، در جهت مخالف حرکت می‌کنند. به عنوان مثال، USD/JPY و EUR/USD معمولاً همبستگی منفی دارند؛ زیرا یک جفت شامل دلار به عنوان ارز پایه و دیگری شامل دلار به عنوان ارز مظنه است.
3. عدم همبستگی: گاهی دو جفت‌ارز هیچ رابطه قابل پیش‌بینی‌ای با یکدیگر ندارند. در چنین مواردی، همبستگی نزدیک به صفر است.

کاربردهای همبستگی در معاملات فارکس

1. تنوع‌بخشی به پرتفوی: معامله‌گران می‌توانند از همبستگی برای کاهش ریسک استفاده کنند. با انتخاب جفت‌ارزهایی که همبستگی منفی یا صفر دارند، می‌توانند پرتفوی خود را متنوع کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند.
2. تایید تحلیل‌ها: همبستگی به عنوان یک ابزار تایید استفاده می‌شود. اگر دو جفت‌ارز با هم همبستگی مثبت داشته باشند، تغییرات قیمت یکی می‌تواند سیگنالی برای دیگری باشد.
3. مدیریت ریسک: با درک همبستگی‌ها، معامله‌گران می‌توانند از باز کردن موقعیت‌هایی که ریسک آنها با هم جمع می‌شود، خودداری کنند.

مزایا و معایب تحلیل همبستگی

مزایا:

• ساده و کارآمد: همبستگی به راحتی قابل درک و محاسبه است.
• کاهش ریسک: با تحلیل همبستگی، معامله‌گران می‌توانند از زیان‌های غیرضروری جلوگیری کنند.
• افزایش دقت تحلیل: همبستگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاه بهتری نسبت به بازار داشته باشند.

معایب:

• تغییرپذیری در زمان: همبستگی‌ها ممکن است با گذر زمان تغییر کنند؛ بنابراین معامله‌گران باید مرتباً داده‌های خود را به‌روزرسانی کنند.
• عدم قطعیت: همبستگی بالا همیشه به معنای رابطه علت و معلولی نیست. ممکن است عوامل دیگری نیز در کار باشند.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از همبستگی

1. معاملات جفتی (Pair Trading): معامله‌گران می‌توانند از همبستگی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. برای مثال، اگر دو جفت‌ارز همبستگی مثبت دارند و یکی از آنها از دیگری عقب مانده است، ممکن است فرصتی برای خرید یا فروش ایجاد شود.
2. هجینگ (Hedging): معامله‌گران می‌توانند با انتخاب جفت‌ارزهایی که همبستگی منفی دارند، زیان‌های بالقوه را کاهش دهند.
3. تایید سیگنال‌ها: اگر سیگنال خرید در یک جفت‌ارز ظاهر شود، معامله‌گر می‌تواند آن را با سیگنال مشابه در جفت‌ارز مرتبط تایید کند.

برای استفاده از استراتژی همبستگس جفت ارزها می‌توانید در بروکر آمارکتس که یکی از بروکرهای معتبر فارکس برای ایرانیان است ثبت نام کنید. جهت بررسی بروکر آمارکتس و نحوه ثبت نام از این لینک https://parsiforex.com/amarkets/ استفاده نمایید. 

ابزارهای تحلیل همبستگی

اکسل (Excel): با استفاده از فرمول‌های محاسبه همبستگی در اکسل، می‌توان رابطه بین جفت‌ارزها را بررسی کرد.

نرم‌افزارهای معاملاتی: بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader ابزارهایی برای نمایش همبستگی ارائه می‌دهند.

سایت‌های تحلیلی: وب‌سایت‌هایی مانند Myfxbook و Investing.com داده‌های آماده‌ای از همبستگی جفت‌ارزها را به صورت روزانه یا هفتگی ارائه می‌دهند.

نتیجه‌گیری

تحلیل همبستگی در فارکس یکی از ابزارهای قدرتمند برای مدیریت ریسک، تایید تحلیل‌ها، و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی است. با درک نحوه استفاده از همبستگی و استفاده از ابزارهای مناسب، می‌توانید تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید و به موفقیت بیشتری در بازار فارکس دست یابید. با این حال، به یاد داشته باشید که همبستگی‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و همیشه باید داده‌های خود را به‌روزرسانی کنید.

برای موفقیت در فارکس، ترکیب تحلیل همبستگی با سایر ابزارها مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند رویکرد جامعی ایجاد کند و شانس موفقیت شما را افزایش دهد.