شاخص میانگین جهت‌دار ADX – تعریف و موارد استفاده

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، یک اندیکاتور تحلیل فنی برای تعیین میزان قدرت یک روند (Trend) است که توسط برخی از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. یک روند می تواند به صورت صعودی و یا نزولی باشد و این مساله توسط دو اندیکاتور مکمل با نامهای شاخص جهت‌دار منفی (-DI) و شاخص جهت‌دار مثبت (+DI) نشان داده می شود، به همین دلیل نمودار ADX معمولا شامل سه خط مجزا خواهد بود. با استفاده از این شاخص ها می توان در خصوص انجام معامله به صورت Short یا Long و حتی انجام دادن یا ندادن معامله تصمیم صحیح تری گرفت.

نکات کلیدی

• این شاخص توسط ولز وایلدر برای نمودارهای روزانه کالا طراحی شده است اما می تواند در سایر بازار ها و بازه های زمانی مورد استفاده قرار گیرد.
• زمانی که +DI در بالای -DI قرار گیرد، قیمت ها روندی صعودی و زمانی که –DI بالای +DI باشد قیمت ها روندی نزولی خواهند داشت.
• تقاطع بین خطوط +DI و –DI می تواند نشان دهنده سیگنال هایی برای انجام معامله باشد و معامله گرانی با رویکرد خرسی یا گاوی صاحب برتری در بازار خواهند شد.
• به گفته وایلدر، ADX بالای ۲۵ نشانگر یک روند قوی و ADX پایین ۲۰ نشانگر یک روند ضعیف یا قیمت بدون روند است.
• بی روند بودن یک قیمت به معنای بی حرکت بودن آن نیست. ممکن است قیمت در فرایند تغییر روند بوده و یا به حدی بی ثبات باشد که نتوان جهت مشخصی برای آن تعیین کرد.

خرید اکانت FX Replay

بهترین نرم افزار برای تمرین ترید و بک تست استراتژی! همین الان از اکانت ۵ روزه استفاده کن.

نمایش

فرمول های محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

به دست آوردن مقدار ADX به دلیل وجود چند خط در اندیکاتور، نیازمند چندین مرحله محاسبه خواهد بود.

روش محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

۱. برای هر بازه +DM،-DM  و محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید. معمولا از ۱۴ بازه استفاده می شود.

۲. +DM=Current High – Previous High

۳. -DM= Previous Low – Current Low

۴. زمانی که Current High – Previous High> Previous Low- Current Low است از +DM و زمانی که Previous Low – Current Low> Current High – Previous High از –DM استفاده کنید.

۵. TR برابر با بزرگترین عدد در بین Current High – Current Low، Current High – Previous
Close و Current Low – Previous Close می باشد.

۶. میانگین +DM،-DM و TR در ۱۴ بازه را هموارسازی کنید. فرمول TR در پایین آمده است. با قرار دادن مقادیر –DM و +DM در آن می توانید مقادیر میانگین هموار شده آنها را نیز محاسبه کنید.

۷.  مجموع مقادیر مشاهده شده ۱۴ TR اول= 14 TR اول

۸. TR فعلی+ (۱۴/  ۱۴ TR قبلی) – ۱۴ TR اول = 14 TR بعدی

۹.مقدار +DM هموار شده را بر روی مقدار TR هموار شده تقسیم کنید تا +DI بدست آید. مقدار حاصله را در ۱۰۰ ضرب کنید.

۱۰. مقدار -DM هموار شده را بر روی مقدار TR هموار شده تقسیم کنید تا -DI بدست آید. مقدار حاصله را در ۱۰۰ ضرب کنید.

۱۱. شاخص جهت دار حرکت (DX) برابر +DI منهای –DI تقسیم بر جمع +DI و –DI (مقادیر مطلق) خواهد بود. مقدار حاصله را در صد ضرب کنید.

۱۲. برای بدست آوردن ADX، مقادیر DX را برای حداقل ۱۴ بازه تکرار کنید. سپس با هموار سازی نتیجه، ADX را بدست آورید

۱۳.  ۱۴/ ( جمع ۱۴ بازه از DX ) =اولین ADX

۱۴.پس از آن، *13)+Current DX)) /14  ADX=((Prior ADX

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) به شما چه خواهد گفت؟

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) به همراه شاخص جهت دار منفی (-DI) و شاخص جهت دار مثبت (+DI) از جمله اندیکاتور های تکانه(اندازه حرکت) به شمار می آیند. ADX به سرمایه گذار در تعیین میزان قدرت روند و –DI و +DI در تعیین جهت روند کمک می کند.

ADX با مقدار بالاتر از ۲۵ نمایانگر یک روند قوی و ADX با مقادیر کمتر از ۲۰ یک روند ضعیف را نشان خواهد داد.

از تقاطع در خطوط –DI و +DI می توان برای تولید سیگنال های معامله استفاده کرد. برای مثال اگر خط +DI خط   -DIرا در بالای آن قطع کند و مقدار ADX بالای ۲۰ و یا در حالت ایده آل بالای ۲۵ باشد، نشان دهنده یک سیگنال بالقوه برای انجام خرید خواهد بود.

اگر –DI خط  +DI را در بالای آن قطع کند و مقدار ADX بالای ۲۰ و یا ۲۵ باشد، موقعیتی برای انجام یک معامله به صورت Short خواهد بود.

از این تقاطع ها برای خروج از معاملات نیز می توان استفاده کرد. برای مثال اگر در حین انجام معامله ای به صورت Long هستید، در زمانی که خط –DI خط +DI را در بالای آن قطع کرد از معامله خارج شوید.

زمانی که مقدار ADX کمتر از ۲۰ باشد این اندیکاتور بی روندی قیمت را نشان خواهد داد، به همین دلیل ممکن است زمان مناسبی برای ورود به یک معامله نباشد.

تفاوت بین شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) و اندیکاتور آرون

شاخص میانگین جهت‌دار در مجموع از سه خط و اندیکاتور آرون در مجموع از دو خط تشکیل شده است. تشابه این دو اندیکاتور در آن است که هر دوی آنها شامل خطوطی با حرکات مثبت و منفی برای تشخیص جهت روند هستند. سطح اندیکاتور آرون همانند ADX می تواند در تشخیص قدرت روند نیز بکار گرفته شود اما روش محاسبه آن ها با یکدیگر تفاوت داشته و بروز تقاطع در این دو اندیکاتور در زمان های متفاوتی صورت خواهد گرفت.

محدودیت های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

در این اندیکاتور ممکن است تقاطع ها به صورت مکرر رخ دهند. سرعت رخداد این تقاطع ها در برخی مواقع به قدری زیاد است که می تواند باعث ایجاد سردرگمی و حتی ضرر در معاملاتی با تغییر جهت سریع شود. این موارد به عنوان سیگنال کاذب (false signal) نیز شناخته می شوند و احتمال آنها در مواقعی که مقادیر ADX کمتر از ۲۵ باشد بیشتر خواهد بود؛ اما با این حال ممکن است در برخی مواقع مقدار ADX به طور موقت به بالای ۲۵ رسیده ولی همراه با قیمت جهت خود را عوض کند.

 ADX نیز مانند هر اندیکاتور دیگر باید با فرایند تحلیل قیمت و سایر اندیکاتور ها ترکیب شود تا بتوان از آن برای کنترل ریسک و استخراج سیگنال ها استفاده کرد.